粤友优配人工智能ETF基金: 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

万家基金管理有限公司万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：浙商证券股份有限公司万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书重要提示万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2025 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可2025856 号文准予注册。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金标的指数为中证人工智能主题指数。其编制方法如下：同中证全指指数的样本空间。过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及大数据、云计算、云存储、机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别、智能芯片等领域的上市公司证券作为待选样本；（2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指数样本。指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000 其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.com.cn。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）本基金投资特定品种的特有风险，包括参与股指期货交易风险、股票期权投资风险、参与国债期货交易风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证人工智能主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。在现有结算规则下，当日竞价买入的基金份额，当日可以赎回；当日申购的基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记机构的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额及其他对价等相关的交收方式已经认可。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书目录万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第一部分绪言《万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：金证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充智能主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充指数证券投资基金招募说明书》及其更新投资基金基金产品资料概要》及其更新投资基金基金份额发售公告》资基金上市交易公告书》司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书其不时做出的修订《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 标相似，采用开放式运作方式的基金务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称人办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构管理的基金份额余额及其变动情况的账户基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期不得超过 3 个月工作日《业务规则》：指深圳证券交易所、登记机构、基金管理人、基金销售机万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书构的相关业务规则和规定及其不时做出的修订请购买基金份额的行为件，以基金合同和招募说明书规定的对价申请购买基金份额的行为定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书所规定对价的行为信息的文件交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价其未来可能发生的变更定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约同期增长率差额之基准日款项及其他资产的价值总和值和基金份额净值的过程刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务件万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第三部分基金管理人一、基金管理人概况名称：万家基金管理有限公司住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）法定代表人：方一天成立日期：2002 年 8 月 23 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务组织形式：有限责任公司注册资本：叁亿元人民币存续期间：持续经营联系人：兰剑电话：021-38909626 传真：021-38909627 股权结构：中泰证券股份有限公司 60% 山东省新动能基金管理有限公司 40% 二、主要人员情况董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统工作，2014 年 10 月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事长。董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长，中泰证券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经理。董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高级顾问、总裁助理，深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理，深圳富坤康健投资有限公司高级投资经理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总经理，山东高速北银（上海）投资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职，现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司运作保障部，2005 年 3 月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基金运营部总监、交易部总监、总经理助理，2019 年 6 月起任公司首席信息官，2021 年 3 月起任公司董事、总经理。独立董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专讲师。现任山东财经大学教授。独立董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进出口有限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。独立董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子进出口山东公司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工作，在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股份有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书等职。现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007 年 7 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司基金运营部总监。监事姜楠女士，中共党员，硕士研究生，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。2013 年 3 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司财务管理部总监。监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015 年 5 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助理。董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员）督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，律师、注册会计师，曾在江苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005 年 10 月进入万家基金管理有限公司工作，2015 年 4 月起任公司督察长。副总经理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职。2016 年 7 月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理有限公司总经理助理、业务管理部总监、网络金融部总监，万家财富基金销售（天津）有限公司董事长。2021 年 7 月起任公司副总经理。副总经理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总经理助理，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分行小企业与个银评审部总经理等职务。2021 年 6 月进入万家基金管理有限公司，2021 年 7 月起任公司副总经理。副总经理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。2015 年 3 月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助理等职，2022 年 8 月起任公司副总经理。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书贺方舟先生，复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022 年 6 月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。现任万家 180 指数证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深池指数型发起式证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金、万家上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。（1）权益与组合投资决策委员会主任：陈广益副主任：黄海委员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧陈广益先生，总经理、首席信息官。黄海先生，投资总监、首席投资官、基金经理。莫海波先生，副总经理、基金经理。乔亮先生，首席量化投资官、基金经理。任峥先生，总经理助理、基金经理。徐朝贞先生，组合投资部总监、基金经理。高源女士，基金经理。黄兴亮先生，基金经理。孙远慧先生，研究副总监。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2）固定收益投资决策委员会主任：陈广益委员：苏谋东、周潜玮、郅元陈广益先生，总经理、首席信息官。苏谋东先生，总经理助理、基金经理。周潜玮先生，固定收益部总监、基金经理。郅元先生，现金管理部副总监（主持工作）、基金经理。三、基金管理人的职责配收益；他法律行为；四、基金管理人的承诺同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营；（2）违反基金合同或托管协议；（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6）玩忽职守、滥用职权；（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（9）贬损同行，以抬高自己；（10）以不正当手段谋求业务发展；（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；（13）侵占、挪用基金财产；（14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。五、基金管理人的内部控制制度根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益性”相统一的经营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则：（1）健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯穿于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能存在制度上的盲点。（2）有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法规及规章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循，违章必究。（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。（4）相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独立性，必须与执行部门分开，业务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负责；在存在管理人员职责交叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。（5）多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制，万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级的控制；由监察稽核部门及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控制。（6）定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系，使风险控制工作更具科学性和可操作性。（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序递进”的四道内控防线：（1）一线岗位和部门作为第一道内控防线，不断完善业务流程，提高系统化、信息化手段，通过双人复核、岗位之间互相监督等措施，识别、评估和控制各自业务领域的风险。（2）合规风控部门作为第二道内控防线，通过完善的风险控制制度和手段对各一线部门的风险管理工作进行指导、管理和监督。（3）独立的监察稽核部门作为第三道内控防线，负责对公司内部控制制度的总体执行情况和有效性进行监督、检查、评估和反馈。（4）董事会风险管理委员会听取公司管理层对公司整体运营情况的报告，并提出指导性意见。如果认为公司运营可能存在重大风险，可以进行独立的现场检查，形成第四道内控防线。（1）环境风险控制（2）业务风险控制万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第四部分基金托管人一、基金托管人情况（一）基本情况名称：浙商证券股份有限公司住所：杭州市上城区五星路 201 号法定代表人：吴承根成立时间：2002 年 5 月 9 日组织形式：股份有限公司注册资本：38.7817 亿元人民币存续期间：长期基金托管资格批文及文号：中国证券监督管理委员会证监许可20213096 号《关于核准浙商证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》浙商证券股份有限公司(ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD.)是经中国证监会批准成立的综合性证券公司，成立于 2002 年 5 月 9 日，2006 年 8 月更名为浙商证券。总部位于浙江省杭州市，注册资本 38.78 亿元。浙商证券于 2017 年 6 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：601878，是浙江省首家国有控股的上市券商。浙商证券始终致力于综合投融资服务，助力居民财富增长，积极服务实体经济发展，逐步构建了全国性金融产业布局。自 2006 年以来，公司累计实现营收截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1540.86 亿元，净资产 365.24 亿元。旗下设浙商资本、浙商资管、浙商期货、浙商投资、浙商国际（香港）等公司，百余家分支机构遍布全国 22 个省份 45 个地市，服务覆盖珠三角、长三角和环渤海三大经济区。在全国最活跃的省份打下了综合投融资服务的基石，形成全国性财富管理网络布局。（二）主要人员情况浙商证券股份有限公司托管业务部成立于 2015 年 3 月 16 日，为公司总部一级部室，下辖六个二级部门。于 2021 年 9 月获得证券投资基金托管资格批复，万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书以推动公司资产托管业务为核心，向客户提供综合化、全方位的托管业务解决方案。托管业务部现有高级管理人员 3 人，员工 28 人，其中多人持有中国注册会计师证书、法律职业资格证书、CFA、FRM 等专业资格证书，5 年以上从业经验人员占比 75%，硕士及以上学历占比 50%，全员具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。凭借专业的服务团队、高效的技术系统、规范的管理制度、健全的内控体系和快捷的业务办理模式，为客户提供资产保管、资金清算、估值核算、投资监督等安全、高效、专业、全面的托管服务。（三）基金托管业务经营情况截至 2025 年 3 月，浙商证券股份有限公司托管业务部托管存续产品四百余只。在获得基金托管资格后的短短三年多的时间内，以托管私募证券投资基金为基础盘，不断拓宽与持牌金融机构的托管合作面，“证券期货经营机构私募资产管理计划”的托管已全覆盖，托管资产种类囊括了基金管理公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划等，进入 2024 年后，公募基金、持牌金融机构私募资管计划等托管规模稳步提升，托管资产结构进一步优化，券商托管人排名上升显著。二、基金托管人的内部控制制度基金托管人制定了一系列内部控制制度，例如：《浙商证券证券投资基金托管业务管理办法》、《浙商证券证券投资基金托管业务合规与风险管理办法》、《浙商证券证券投资基金托管业务稽核监控管理办法》、《浙商证券托管业务部安防工作管理办法》、《浙商证券证券投资基金托管业务保密管理办法》、《浙商证券托管业务从业人员行为规范》等共计 18 项托管相关业务管理办法，以确保托管业务的安全与平稳运行。对托管业务风险事件防范措施及突发风险事件的应急预案介绍：发生影响托管业务正常运转的危机事件、托管业务无法正常运作、托管资产安全受到威胁等紧急情况时，根据《浙商证券证券投资基金托管业务应急处理管理办法》，启动托管业务应急处理程序。公司成立托管业务应急处理工作领导小组，公司分管领导为小组组长，托管业务部负责人为小组副组长，财富管理部、机构金融部、信息技术事业部、合规管理部、法律事务部、审计部、风险管理部、客户资产存管万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书部等相关部门负责人为小组成员，领导小组负责指导、协调开展应急工作、做出处理意见，组织相关人员进行应急处理，必要时启动备份系统，对系统进行恢复并同时核对校验数据。即使在极端情况下也有相应的灾备预案，可参照执行。三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定，基金托管人对基金的投资范围、投资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并及时对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第五部分相关服务机构一、基金份额销售机构名称：万家基金管理有限公司住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）法定代表人：方一天联系人：亓翡电话：（021）38909777 传真：（021）38909798 客户服务热线：400-888-0800 网址：https://www.wjasset.com/ 详见本基金基金份额发售公告、后续发布的调整发售代理机构的公告或基金管理人网站，具体信息投资者可登录基金管理人网站查询。网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单详见本基金基金份额发售公告。理机构并在官网公示。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。二、基金登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强联系人：苑泽田电话：（010）50938697 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书传真：（010）50938907 三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：韩炯电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇经办律师：黎明、陆奇四、审计基金财产的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼联系电话：021-63391166 传真：021-63392558 联系人：徐冬经办注册会计师：王斌、徐冬万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第六部分基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法规及基金合同的有关规定、并经中国证监会 2025 年 4 月 21 日证监许可 2025856 号文注册。一、基金名称万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金二、基金的类别股票型证券投资基金三、基金的运作方式交易型开放式四、基金的最低募集份额总额本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。五、基金份额发售面值、认购价格本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。六、基金存续期限不定期七、标的指数本基金标的指数为中证人工智能主题指数。八、募集方式及场所投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书场所或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式、发售代理机构的具体名单，请参见基金份额发售公告、基金管理人网站或相关公告。基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。九、募集对象本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。十、募集规模上限本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。十一、募集期募集期自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。十二、发行联接基金或增设新的份额类别等相关业务在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或将已管理的跟踪同一标的指数的场外基金变更为以本基金为目标 ETF 的联接基金，或为本基金增设新的份额类别、调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，而无需召开基金份额持有人大会审议。十三、认购安排本基金的募集期及具体时间安排，请查阅本基金的基金份额发售公告。投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户（以下简称“深圳 A 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。账户使用注意事项：（1）如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的网上现金认购、网下现金认购和二级市场交易。如投资者需要参与基金份额的申购、赎回，则应开立深圳 A 股账户。（2）如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。（3）如投资者以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”）。且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应符合中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。（4）已购买过由万家基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的万家基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。十四、认购费用本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用或认购佣金由认购基金份额的万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书投资人承担，认购费率不超过 0.80%，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。认购费率如下表所示：认购份额（S）认购费率 S S≥100 万份按笔固定收取，1000.00 元/笔通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。可参照上述费率结构，按照不超过 0.80%的标准收取一定的佣金。计费。的费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。十五、网上现金认购投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率（或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）净认购份额＝认购份额＋利息折算的份额认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额，归基金份额持有万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书人所有，具体利息折份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。利息折算的份额＝利息/认购价格例：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购 1,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%，该笔认购在募集期间产生的利息为 2.00 元，该笔认购最后按照 100%比例全部予以确认，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下：认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00 元认购金额＝1.00×1,000×（1+0.80%）＝1,008.00 元利息折算的份额＝2.00 / 1.00=2 份该投资人所得认购份额为：净认购份额＝1,000+2.00/1.00=1,002 份即，投资人需准备 1,008.00 元资金，假设该笔认购在募集期间产生的利息为金基金份额。网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，一经申报，认购资金即被冻结。投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的发售代理机构查询认购确认情况。十六、网下现金认购投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书售公告。（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率（或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用）认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）净认购份额＝认购份额＋利息折算的份额认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，具体利息折份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。利息折算的份额＝利息/认购价格例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金 800,000 份，认购费率为 0.50%，假定认购金额产生的利息为 10.00 元，该笔认购最后按照如下：认购费用＝1.00×800,000×0.50%=4,000.00 元认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.50%）=804,000.00 元利息折算的份额＝10.00 / 1.00=10 份该投资人所得认购份额为：净认购份额＝800,000+10.00/1.00=800,010 份即，若该投资人通过基金管理人网下现金认购本基金 800,000 份，则该投资人的认购金额为 804,000.00 元，假定该笔认购金额产生利息 10.00 元，该笔认购最后按照 100%比例全部予以确认，则可得到 800,010 份基金份额。（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人和发售代理机构办理万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书网下现金认购时，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。网下现金认购申请，由基金管理人组织进行有效认购款项的清算交收。在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。十七、网下股票认购投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人应以 A 股账户认购。用于认购的股票必须是符合要求的中证人工智能主题指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告及相关公告）。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，并备足认购股票，办理认购手续。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。（1）已公告的将被调出中证人工智能主题指数的成份股不得用于认购本基金。（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前 3 个月万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常或长期停牌的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T 日日终（T 日为本基金募集期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1 日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。认购份额＝（第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／1.00 其中：（1）i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资人提交的股票总只数。如投资人仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1。（2）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留至小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例） /（1+每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构据以进行清算交收的股票股数。 ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资者申报的某只股票认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资者未确认的认购股票将在认购截止日后的 4 个工作日起可用。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书算：认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率（或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算：认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00 （或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）净认购份额＝认购份额－认购佣金例：某投资者持有本基金指数成份股中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 20,000 股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购 T 日（网下股票认购期最后一日）股票 A 和股票 B 的均价分别为 14.94 元和 4.50 元，基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股股票 A 和 20,000 股股票 B，发售代理机构确认的佣金比例为 0.80%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400 份认购佣金＝1.00×239,400×0.80%＝1,915.20 元即投资者可认购到 239,400 份本基金基金份额，并需另行支付 1,915.20 元的认购佣金。例：续前例，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额计算如下：认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.80%）×0.80%/1.00＝1,900.00 份净认购份额＝239,400–1,900.00=237,500.00 份即投资者可认购到 237,500.00 份本基金基金份额。基金合同生效后，投资者应通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书规、监管规定及证券交易所允许以股票认购 ETF 的相关规定，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务；对于认购期间分红派息等权益变动以登记机构业务规则为准。十八、募集资金利息与募集股票权益的处理方式网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，具体利息折份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准。投资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。十九、募集资金、股票与费用基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第七部分基金合同的生效一、基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结。二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：期活期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任；酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第八部分基金份额折算与变更登记基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。一、基金份额折算的时间基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。二、基金份额折算的原则基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（基金份额折算可能因尾数处理而产生损益，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第九部分基金份额的上市交易一、基金份额上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》向深圳证券交易所申请基金份额上市：基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。二、基金份额的上市交易本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，以及《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。若本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整基金合同关于基金名称、申购赎回业务规则等内容，基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。四、基金份额参考净值的计算与公告基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回时参考。基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。证券交易所或中证指数有限公司调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。予以公告。五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，本基金参照执行，且此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人在履行适当的程序后可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。八、法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十部分基金份额的申购与赎回本基金目前仅采取深圳证券交易所跨市场股票 ETF 场内申赎模式，即“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”申赎模式，未来基金管理人可根据基金发展需要，开通场外实物申赎模式（指通过中国证券登记结算有限责任公司基金业务系统以深、沪证券市场组合证券办理跨深、沪证券市场交易型基金的申购、赎回），届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。一、申购和赎回场所投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站或相关公告中公示。在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，无需召开基金份额持有人大会，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。二、申购和赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关的费用和成本。三、申购与赎回的原则他对价；相关业务规则和规定；投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。四、申购与赎回的程序投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商或届时基金管理人的具体规定为准。正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。投资者申购的基金份额当日可竞价卖出；投资者赎回获得的股票当日可竞价卖出。本基金申购赎回的确认规则适用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，届时基金管理人将发布公告予以披露，无须召开基金份额持有人大会审议。本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务实施细则和参与各方相关协议的有关规定，其中对于深市组合证券及深市现金替代部分，深市组合证券 T 日日终过户，深市现金替代部分采用净额担保交收；对于沪市组合证券所对应的现金替代部分采用净额担保交收；申赎份额于 T 日日终完成登记和注销；现金差额、现金替代退补款部分采用代收代付方式。投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额与深市组合证券交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额的注销与深市组合证券交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。况下，对基金份额申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。五、申购和赎回的数量限制金的最小申购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购、赎回清单。基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。模或赎回总规模进行控制，具体规定请参见更新的招募说明书、申购赎回清单或相关公告。定请参见更新的招募说明书或相关公告。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书、申购赎回清单或相关公告。基金管理人可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数量或比例限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。六、申购和赎回的对价及费用金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。交易所开市前公告。舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对基金申购赎回业务规则、申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率等进行调整并提前公告，无须召开基金万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书份额持有人大会。七、申购赎回清单的内容与格式 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”），其中对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为 “禁止”、“允许”和“必须”；对于沪市成份证券，现金替代的类型可以设为 “允许”和“必须”。禁止现金替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代适用于所有成份证券，对于深市成份证券，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于沪市成份证券，可以现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。本基金如有投资北交所上市成份股，可参照上交所上市的成份股进行现金替代。（2）可以现金替代可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记机构先使用深市成份证券，不足时差额部分使用现金替代。 ②替代金额：对于现金替代的深市成份证券，替代金额的计算公式为：替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）其中，“该证券参考价格”目前为该证券经除权除息调整的 T-1 日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 “申购现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。对于使用现金替代的深市成份证券，收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代保证金率，具体以申购赎回清单公告为准。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代的深市成份证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部使用现金替代。 ②替代金额：对于现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）；赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格× （1-赎回现金替代折价比万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书例）。其中，“该证券参考价格”目前为该证券经除权除息调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 “申购现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的沪市成份证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 “赎回现金替代折价比例”也称“赎回现金替代保证金率”。赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的沪市成份证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代保证金率和赎回现金替代保证金率，具体以申购赎回清单公告为准。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例和赎回现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。基金管理人有权在 T+2 日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于 T+2 日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。（3）必须现金替代的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。（4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告，无需召开基金份额持有人大会。（5）未来深圳证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与相关机构之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告，无需召开基金份额持有人大会。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若 T 日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券 T 日收盘价相乘之和） T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。申购赎回清单的格式举例如下：万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基本信息万家中证人工智能主题交易型基金名称开放式指数证券投资基金基金管理公司名称万家基金管理有限公司基金代码 159248 目标指数代码 930713 基金类型跨市场 ETF T-1 日信息内容现金差额 X元最小申购、赎回单位资产净值 X元基金份额净值 X元 T 日信息内容预估现金差额 X元可以现金替代比例上限 X% 是否需要公布 IOPV 是最小申购、赎回单位 X份最小申购赎回单位现金红利 X元本市场申购赎回组合证券只数 X只全部申购赎回组合证券只数 X只是否开放申购允许是否开放赎回允许当天净申购的基金份额上限不设上限当天净赎回的基金份额上限不设上限单个证券账户当天净申购的基金份额上限不设上限单个证券账户当天净赎回的基金份额上限不设上限当天累计可申购的基金份额上限不设上限当天累计可赎回的基金份额上限不设上限单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限不设上限单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限不设上限组合信息内容证券证券股份现金替申购现金替赎回现金替申购替赎回替挂牌代码简称数量代标志代保证金率代保证金率代金额代金额市场万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 X X X X X X X X X 以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。八、拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。出现错误，或开市后发现基金份额参考净值计算错误。登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购份额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购份额超过单个投资者单日申购份额上限时；或使该投资者单笔申购份额超过单个投资者单笔申购份额上限时。格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公告。如万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。发生上述第 6 项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。十、基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。十一、基金的转托管、质押基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。十二、基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。十三、基金份额拆分与合并基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。十四、集合申购和其他服务无实质不利影响的前提下，基金管理人可以制定集合申购业务的相关规则。基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前根据相关法规规定进行信息披露。投资人以现金方式提出的申购、赎回申请，此事项无须召开基金份额持有人大会审议，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将根据相关法规规定进行信息披露。利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并根据相关法规万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书规定进行信息披露。现金等特殊申购本基金基金份额，申购价格为申购日本基金基金份额净值，不收取申购费用。双方需签订书面委托代理协议。利影响的前提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。性不利影响的情况下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公告。十五、基金份额转让在不违反法律法规规定且条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。十六、若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式证券投资基金调整或新增清算交收与登记模式、引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开基金份额持有人大会审议。十七、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并根据相关法规规定进行信息披露。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十一部分基金的投资一、投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。二、投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%。三、投资策略本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券投资。本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券与可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，对可转换债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资回报。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，以期提高基金的投资收益。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。四、投资限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（7）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；（9）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（11）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务；（12）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金不再受相关限制。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）向其基金管理人、基金托管人出资；（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书五、业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证人工智能主题指数收益率。本基金以“紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投资目标，在投资中将不低于基金资产净值 90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股，因此选取中证人工智能主题指数收益率作为业绩比较基准，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。六、风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证人工智能主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法护基金份额持有人的利益；人牟取任何不当利益。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十二部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。四、基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十三部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。二、估值对象基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书四、估值方法（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；（2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；（3）交易所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；（4）交易所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；（5）交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；（6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；（7）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；（3）首次公开发行未上市的债券，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。值。易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。门和行业协会的相关规定进行估值。金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。按法律法规以及监管部门最新规定估值。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。五、估值程序额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度，无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的，从其规定。基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。七、暂停估值的情形业时；格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；八、基金净值的确认基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人根据《信息披露办法》等有关规定予以公布。九、特殊情况的处理差不作为基金资产估值错误处理。银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十四部分基金的收益与分配一、基金收益分配原则收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；构对收益分配另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式。二、基金收益分配数额的确定原则长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率的差额，当差额超过 0 时，基金可以进行收益分配。期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指标。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书三、收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。四、收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定在规定媒介公告。五、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十五部分基金费用与税收一、基金费用的种类《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；费用。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。上述“一、基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：基金财产的损失；目。四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按届时国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十六部分基金的会计与审计一、基金会计政策会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；确认。二、基金的年度审计共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十七部分基金的信息披露一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。二、信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称 “规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（二）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。（三）基金净值信息《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告基金管理人确定基金份额折算日，并提前将公告登载于规定媒介上。基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。（五）基金份额上市交易公告书基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。（六）申购赎回清单在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。（七）基金份额申购、赎回对价基金管理人应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。（九）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：务所；事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书控制人；负责人发生变动；基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；生变更；时；格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（十）澄清公告在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。（十一）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。（十二）清算报告《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（十三）参与股指期货交易情况公告若本基金参与股指期货交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。（十四）参与国债期货交易情况公告若本基金参与国债期货交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。（十五）股票期权投资情况公告若本基金投资股票期权，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。（十六）资产支持证券投资情况公告若本基金投资资产支持证券，基金管理人应当在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书期内所有的资产支持证券明细；应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。（十七）融资和转融通证券出借业务参与情况公告若本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。（十八）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。（十九）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。七、信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：（1）不可抗力；（2）发生暂停估值的情形；（3）法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十八部分风险揭示一、投资于本基金的主要风险本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：（1）经济周期风险随着经济运行的周期性变化，国家宏观经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市场及行业的走势。（2）政策风险因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证券市场监管政策的变化，导致证券市场价格波动而产生的风险。（3）利率风险由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动，从而影响到基金的业绩。（4）信用风险当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，不能按时足额还本付息的时候就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般情况下，基金管理人认为国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时，可产生证券的价格变动，从而影响基金资产。（5）再投资风险再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略，而未来市场利率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。（6）购买力风险基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能被通货膨胀抵消，从而使得基金的实际收益率下降，影响基万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书金资产的保值增值。（7）证券发行人经营风险证券发行人的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果证券发行人经营不善，其证券价格可能下跌，出现风险。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。（8）股票市场风险如果股票市场下跌，本基金持有股票部分将面临下跌风险。（1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。（2）基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。（1）本基金的申购、赎回安排本基金为交易型开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，审慎确认申购、赎回业务申请，包括但不限于：模或赎回总规模进行控制，具体规定请参见更新的招募说明书、申购赎回清单或相关公告。申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书、申购赎回清单或相关公告。基金管理人可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书制。具体见基金管理人相关公告。格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请、延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。（2）拟投资市场及资产的流动性风险评估本基金为跟踪中证人工智能主题指数的 ETF，主要投资于标的指数成份股、备选成份股。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，基金管理人将根据市场情况，并结合经验判断，针对不同情形采取相应的流动性管理措施，以期有效控制本基金的流动性风险。（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”部分之“暂停估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。（4）对 ETF 投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。若基金管理人同时在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限，投资者将面临既无法万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书在二级市场卖出 ETF 份额、又无法赎回全部或部分 ETF 份额的流动性风险。（1）指数化投资的风险本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。本基金标的指数成份股主要集中于人工智能主题行业，须承受因政府政策变化、行业景气度变化等影响相关行业的因素所带来的行业风险。根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使基金面临较大波动风险或流动性风险。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： ①标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 ②标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ③成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ④由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ⑤基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离。 ⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 ⑦基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。 ⑧特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 ⑨其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。（2）ETF 运作的风险本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参与认购基金份额，存在可能因接受股票认购导致基金投资组合回报与标的指数回报不一致、基金净值出现较大波动甚至亏损的风险。中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需由投资人自行承担。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： ①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 ③若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回” 部分之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ④在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如果一笔新的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金管理人可能根据成份股市值规模等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如果一笔新的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在申购赎回清单中设置极低的赎回份额上限，投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。本基金申购赎回清单对于沪市成份证券的现金替代标识包括“可以现金替万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书代”，在申购赎回环节中必须使用现金作为替代，并根据基金管理人实际买卖情况与投资者进行退补款，可能导致如下风险： ①由于沪市成份证券采取基金管理人代买代卖模式，可能给投资者申购和赎回带来价格的不确定性。这种价格的不确定性可能影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 ②因技术系统、通讯联络或其他原因可能导致基金管理人无法严格遵循“时间优先、实时申报”原则对“可以现金替代”的沪市成份证券进行处理，基金管理人也不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率和结果做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准，由此可能影响投资者的投资损益。如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。投资人在对赎回所获得的组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，组合证券变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： ①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 ②登记机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 ③证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。（3）本基金投资特定品种的特有风险本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场、管理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了股票期权交易决策小组，按照有关要求做好人员培训工作确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书本基金的投资范围包括国债期货，参与国债期货交易可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。本基金的投资范围包括资产支持证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。（1）因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。（2）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机构无法正常工作，从而影响基金运作的风险。（3）因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。（4）因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。（5）其他意外导致的风险。二、声明须自行承担投资风险。售，但是，本基金并不是其他销售机构的存款或负债，也没有经其他销售机构担保或者背书，其他销售机构并不能保证其收益或本金安全。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第十九部分基金的终止与清算一、《基金合同》的变更会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。自决议生效后两日内在规定媒介公告。二、《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：基金托管人承接的；制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；三、基金财产的清算成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 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个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第二十部分基金合同的内容摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务（一）基金份额持有人的权利、义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。利包括但不限于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。务包括但不限于：（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（4）交纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价、现金差额及法律法规和《基金合同》所规定的费用；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金管理人的权利与义务括但不限于：（1）依法募集资金；（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在符合有关法律、法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定以及基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资产作为质押进行融资；（18）在法律法规和基金合同规定的范围内，在履行适当程序后决定和调整基金的相关费率结构和收费方式；（19）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。括但不限于：（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有人名册；（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金托管人的权利与义务括但不限于：（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。括但不限于：（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会暂不设日常机构。在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。（一）召开事由法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：（1）终止《基金合同》；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书面要求召开基金份额持有人大会；（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除外；（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率，或变更收费方式；（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（5）基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、基金交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则；（6）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；（7）基金管理人履行适当程序后基金推出新业务或服务；（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。（二）会议召集人及召集方式金管理人召集。提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。益登记日。（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（7）召集人需要通知的其他事项。中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。（四）基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。形式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。（五）议事内容与程序万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。（七）计票（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式（一）《基金合同》的变更会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书自决议生效后两日内在规定媒介公告。（二）《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：基金托管人承接的；制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；（三）基金财产的清算成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（7）对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。四、争议解决方式各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合同》有关的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书行政区法律和台湾地区的有关规定）管辖并从其解释。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第二十一部分基金托管协议的内容摘要一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：万家基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）法定代表人：方一天成立时间：2002 年 8 月 23 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号注册资本：叁亿元人民币组织形式：有限责任公司经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。存续期间：持续经营电话：021-38909626 （二）基金托管人名称：浙商证券股份有限公司注册地址：杭州市上城区五星路 201 号办公地址：杭州市上城区五星路 201 号法定代表人：吴承根成立日期：2002 年 5 月 9 日批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字2002104 号注册资本：人民币叁拾捌亿柒仟捌佰万元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：证监许可20213096 号组织形式：股份有限公司经营范围：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管;上市证券做市交易;中国证监会批准的其他业务。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应通过管理人公司邮箱或双方共同认可的其他方式向基金托管人提供投资监督联系方式。基金托管人接收基金管理人投资监督联系方式以及向基金管理人发送投资监督提示邮件的邮箱地址为：【zszqtgjd@stocke.com.cn】。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（7）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；（9）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（11）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务；（12）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金不再受相关限制。（三）基金如参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务的投资比例进行监督和复核。（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本基金投资禁止行为进行监督。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）向其基金管理人、基金托管人出资；（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。基金管理人与基金托管人应在基金投资运作之前相互提供关联方名单和关万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书联交易证券名单。如一方关联方名单和关联交易证券名单发生变化的，应及时将变化情况以书面形式通知对方，确保不影响基金托管人履行投资监督职责。（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。本基金参与银行间债券交易前，须向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期或不定期对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担由此造成的相应法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如基金管理人未提供名单，视为可与全市场交易对手进行交易。（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资银行存款进行监督。基金投资银行存款的，基金管理人应确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担相应责任，并将在发现后立即报告中国证监会。（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资流通受限证券进行监督。受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担，基金托管人存在过错的情况除外。风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担相应损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担相应责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担相应责任，并有权报告中国证监会。基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者故意报送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据《基金合同》及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和《基金合同》的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。三、基金管理人对基金托管人的业务核查（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书限于：提交相关资料以供基金管理人核查基金财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。四、基金财产的保管（一）基金财产保管的原则合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。户。整与独立。保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但在及时履行通知义务后对此不承担相应责任。托管基金财产。（二）基金募集期间及募集资金的验资委托的登记机构在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人或其委托的登记机构开立并管理。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。（三）基金托管账户的开立和管理账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。（四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管理基金联名的证券账户。管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。证券资金账户。证券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金账户并按照该证券经纪机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。额存放在基金管理人为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书金管理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。（五）债券托管与结算账户的开设和管理根据基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。回购主协议的签署与托管人无关。全国银行间同业拆借市场的交易资格由基金管理人以基金的名义申请，银行间债券市场准入备案由基金管理人和基金托管人共同负责。（六）其他账户的开立和管理的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。理。（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。（八）与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书合同扫描件发送给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。五、基金资产净值计算和会计核算（一）基金资产净值的计算及复核程序基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度，无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的，从其规定。基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金管理人与基金托管人应按照《基金合同》约定的估值方法进行估值。基金管理人与基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理特殊情况。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（三）基金份额净值错误的处理方式基金管理人与基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错误。（四）暂停估值的情形业时；格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；（五）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。（六）基金账册的建立基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。（七）基金财务报表与报告的编制和复核基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内编制完毕并予以公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金管理人在上述财务报表完成后，将报表提供给基金托管人复核，基金托万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书管人应在收到后进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以邮件的方式或双方商定的其他方式进行。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。（八）基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。六、基金份额持有人名册的登记与保管本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，但应提前通知管理人，基金管理人应及时提供，无正当理由不得拖延或拒绝提供。基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不少于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书七、争议解决方式因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区法律和台湾地区的有关规定）管辖并从其解释。八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算（一）托管协议的变更程序本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。（二）基金托管协议终止的情形权；（三）基金财产的清算成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第二十二部分对基金份额持有人的服务对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：一、基金份额持有人投资交易确认服务登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心（不包含通过电子直销系统交易投资者）进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。二、信息订制服务投资者可以通过本基金管理人网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制的内容如下：净值、生日祝福等。三、资讯服务投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账户信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。客户服务电话：400-888-0800 客户服务传真：021－38909778 基金管理人的互联网地址：www.wjasset.com 基金管理人的电子信箱：callcenter@wjasset.com 投资者也可登录基金管理人网站，在“客服”—“服务中心”—“留言咨询”栏目万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书中，直接提出有关本基金的问题和建议。投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招募说明书。基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏目，力争为投资者提供全方位的专业服务。四、本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请拨打基金管理人客户服务电话详细咨询。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第二十三部分其他应披露事项无。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时间查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招募说明书。万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书第二十五部分备查文件二、存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。三、查阅方式投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。万家基金管理有限公司二零二五年五月

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